「オルタナティブデータ分析チャレンジ2025」第2次審査会レポート

【日付】2025年6月7日（土）
【会場】学術総合センター内　一橋大学千代田キャンパス第2講義室

ADSRA オルタナティブデータ分析チャレンジ2025

審査会の概要

オルタナティブデータチャレンジ2025の第2次審査会が、6月7日に一橋大学千代田キャンパスにて開催されました。
本コンテストでは、マクロボンド社の提供データ（株価指標、マクロ指標、オルタナティブデータ）等を使用し、1つの被説明(目的)変数をよく予測する統計モデル、または機械学習による学習器を本チャレンジ参加チームの皆さんに構築していただきました。
そして、リーズナブルな問題設定のもと一定の予測精度を達成していたデータ分析を実施した10組を第1次審査で選抜し、詳細な内容を報告していただく第2次審査会を行っていただきました。
第1次審査を経て選ばれた10チームとそれぞれの発表題目は以下の通りになります。

チーム	発表テーマ
久保幸平 （同志社大）	極端な市場変動に対して頑健な生成モデルの提案
陳、鳥海渓、永積輝（TMEC、東大、早稲田大）	消費者感情を用いた業種ファクター分析
石原啓基、清水翔（一橋大）	マクロボンド社センチメント指標による株式非流動性予測
中田新大	センチメント指数を活用したVIXの予測
佐野明日香、渡邉麻央 （同志社大）	欠損値補完とL1正則化に基づく株価予測
小中祐希、北脇琉乃進、諸岡愛海（同志社大）	TOPIX小売週次騰落率の予測とSHAPによる解釈
堀口泰生、大森天、平林花梨（同志社大）	SARIMAXによる消費者物価指数予測モデルの提案
岡部瑚々乃、小澤勇輝、横川樹里（同志社大）	タイムラグと欠損値を考慮した完全失業率の予測
永峯暢之、札場寛之、井田健二郎、伊藤優真、中島佳樹（一橋大）	MacromillWeeklyIndexを使ったファンド資金フロー予想
飯塚凌多、永嶋恵海子（法政大）	ウェーブレットとオルタナティブデータを活用したLSTMによる円ドル為替レートの週次予測

2次審査に進出したファイナリストの皆様

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厳正なる審査の結果、
優秀賞2作品、奨励賞1作品が選ばれました。

優秀賞
「極端な市場変動に対して頑健な生成モデルの提案」
・久保 幸平（同志社大学大学院）

「センチメント指数を活用したVIX予測」
・中田 新大

奨励賞
「TOPIX小売週次騰落率の予測とSHAPによる解釈」
・小中 祐希、諸岡 愛海、北脇 琉乃進（同志社大学）